Normativa
ECCO BASILEA 3: RESE NOTE LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CAPITALE E LIQUIDITA’ DELLE BANCHE
Comunicato Stampa del 16 dicembre 2010
BANCA D’ITALIA
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Il “Comitato di Basilea” sulla vigilanza bancaria ha reso note le nuove regole relative al capitale e alla liquidità delle banche, redatte in coerenza con le richieste del G20 e con le indicazioni provenienti dal Financial Stability Board. Le “linee portanti” della riforma erano state approvate il 26 luglio e il 12 settembre 2010(*) e poi ratificate lo scorso novembre al G20 di Seoul.
La nuova regolamentazione (cosiddetta “Basilea 3”) ha per obiettivo:
- il rafforzamento della “qualità” e della “quantità” del capitale bancario;
- il contenimento della leva finanziaria del sistema;
- l’attenuazione dei possibili effetti prociclici delle regole prudenziali;
- un più attento monitoraggio del rischio di liquidità.
I nuovi standard entreranno in vigore, gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2013.
Rispetto alla proposta emanata “per consultazione” (dicembre 2009), le nuove regole riducono l’assorbimento patrimoniale a fronte delle attività per imposte anticipate e delle partecipazioni rilevanti in banche e società finanziarie/assicurative.
Viene parzialmente riconosciuto il contributo patrimoniale alla copertura dei rischi a livello consolidato degli interessi di minoranza detenuti in banche e altre società appartenenti al gruppo, soggette a regolamentazione equivalente a quella bancaria.
Gli impatti della riforma sul settore bancario sono stati stimati grazie a un articolato Studio di Impatto Quantitativo (dicembre 2009). La Banca d’Italia ha partecipato all’indagine coinvolgendo un cospicuo numero di intermediari (circa il 75% del totale del sistema bancario).
Se la riforma fosse stata interamente in vigore a fine 2009 (dati del QIS), le banche dei paesi del G20 avrebbero mostrato esigenze di capitalizzazione – considerato un obiettivo di common equity del 7% (pari a un requisito minimo del 4,5% e a un capital conservation buffer del 2,5 per cento) – per circa 600 miliardi di euro.
Per raggiungere la soglia del 7%, i gruppi bancari italiani avrebbero avuto un fabbisogno di capitale di qualità primaria pari a 47 miliardi di euro.
La stessa simulazione, condotta sui dati riferiti al giugno 2010 – che tiene conto del rafforzamento patrimoniale già realizzato da alcuni gruppi bancari – mostra una contrazione del complessivo fabbisogno a 40 miliardi di euro. Tali esigenze di capitalizzazione si confrontano con una capacità di produzione di reddito che, nell’ultimo triennio, è stata mediamente pari a 14,5 miliardi di euro annui per il complesso delle banche italiane coinvolte nel QIS.
Ulteriori dati e informazioni relativamente al campione dei partecipanti al QIS saranno resi noti dalla Banca d’Italia nelle prossime settimane.
Prima di essere recepite su scala nazionale, le nuove regole saranno soggette a revisione legislativa da parte delle istituzioni europee.
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Si veda anche, in proposito, “The Group of Governors and Heads of Supervision reach broad agreement on Basel Committee capital and liquidity reform package” (26 July 2010 - http://www.bis.org/press/p100726.htm) e “Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards” (12 September 2010 - http://www.bis.org/press/p100912.htm)