Panorama Assicurativo Ania

Newsletter

Febbraio 2014 - N°124

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

🌎 Assets, Rischio di mercato

COMITATO DI BASILEA: 2° STUDIO SULLA COERENZA DEI “RISK-WEIGHTED ASSETS” PER IL RISCHIO DI MERCATO

“Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) – Second report on risk-weighted assets for market risk in the trading book” (Dec. 2013)


BIS – BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BCBS – BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION)
http://www.bis.org/


BIS - PRESS RELEASE (17.12.2014): Second report on the regulatory consistency of risk-weighted assets in the trading book issued by the Basel Committee

BCBS Link al REPORT


Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato il suo secondo rapporto sulla coerenza delle “attività ponderate per il rischio” (Risk-Weighted Assets, RWAs) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione (“trading book”). Lo studio in esame costituisce parte integrante del più ampio Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), che ha lo scopo di garantire un’armonizzata applicazione del quadro regolamentare di Basilea III.  

Il report attuale (“Phase 2”) fa seguito a un precedente studio condotto dal Comitato di Basilea (“Phase 1”, pubblicato nel gennaio 2013)(1) ed estende l’ambito di quella prima analisi a trading positions più rappresentative e complesse.  Il focus di questo secondo lavoro, pertanto, è posto sull’individuazione degli elementi di internal model design che contribuiscono alla variabilità dei requisiti per il rischio di mercato osservata nei portafogli di negoziazione.

In coerenza con le evidenze riportate nello studio di “Phase 1”, i risultati del secondo report (“Phase 2”) indicano variazioni significative degli output dei market risk internal models(2)  utilizzati per il calcolo del capitale regolamentare. Inoltre,  i risultati indicano  che la variabilità aumenta per le trading positions più complesse e confermano che le differenze nelle scelte di modelling costituiscono i maggiori drivers della variazione dei market risk RWAs tra i diversi istituti di credito. 

Nel report in esame vengono confermate le “raccomandazioni” di policy contenute nello studio di gennaio 2013, utili ai fini della riduzione del livello di variabilità dei market risk RWAs:

  • migliorare gli aspetti di public disclosure e la raccolta di dati di vigilanza per agevolare la comprensione dei market risk RWAs;
     
  • limitare la gamma delle scelte di modelling per gli istituti di credito;
     
  • provvedere all’ulteriore armonizzazione delle pratiche di vigilanza in relazione all’approvazione dei modelli.

_____________________

 (1)  Per un confronto: BIS/BCBS: “Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for market risk(REPORT, Jan. 2013 – Rev. Feb 2013) 
 http://www.bis.org/publ/bcbs240.pdf

(2)  La deviazione standard dei requisiti di capitale impliciti si pone tra il 24% e il 30% della media, a seconda del portafoglio e delle  scelte di vigilanza riguardo ai moltiplicatori.

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