Panorama Assicurativo Ania

Newsletter

Luglio 2017 - N°165

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Statistiche

🇩🇪 Analisi dei mercati, Solvency II

GERMANIA: PRIMI DATI DI BILANCIO “SECONDO SOLVENCY II” (BAFIN)

“Erste Jahreszahlen nach Einführung von Solvency II” (Pressemitteilung, 09.06.2017) “Jahreszahlen nach Einführung von Solvency II: Erste Erkenntnisse aus dem Berichtswesen nach Sparten” (ANLAGE zur Pressemitteilung - 09.06.2017)


BAFIN – BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT
http://www.bafin.de


BAFIN Link alla PRESS RELEASE

BAFIN Link al TESTO DELLA CIRCOLARE


 

All’inizio di giugno, l’Autorità di vigilanza finanziaria tedesca (BAFIN) ha pubblicato i primi dati di mercato, relativi al 2016, rilevati in base ai report redatti dalle imprese secondo le regole di Solvency II.

Assicurazioni vita.
Al 31 dicembre 2016, era pari a 84 il numero delle imprese vita vigilate da BAFIN, 73 delle quali hanno utilizzato la standard formula per il calcolo del SCR (mentre le restanti si sono servite di modelli interni parziali). Nessuna impresa ha scelto di utilizzare parametri specifici (USP).
Inoltre, 47 imprese hanno applicato sia le misure transitorie relative alle riserve tecniche sia il volatility adjustment; altre 13 compagnie, invece, hanno fatto uso delle sole misure transitorie.  La misura transitoria prevista per il risk-free-interest rate è stata applicata da una sola impresa, in combinazione con il volatility adjustment.

Tutte le 84 imprese del comparto hanno dimostrato un’adeguata copertura del SCR, circa al 340% (rispetto al 283% del precedente esercizio). La quota di copertura relativa al MCR è risultata pari a quasi l’800%.
Il Solvency Capital Requirement è diminuito da 38,4 a 35,1 miliardi e lo stesso trend discendente ha interessato anche il MCR (da 15,5 a 14,5 miliardi). Per quanto concerne le imprese che hanno fatto uso della standard formula (la maggioranza), quasi l’80% dei requisiti di capitale (senza tenere conto di eventuali effetti di diversificazione) sono riconducibili a rischi di mercato.
Il capitale utile per la copertura del SCR è aumentato da 108,8 miliardi a circa 120 miliardi, di cui il 95% è attribuibile alla equity class più elevata (Tier 1).
Gli investimenti delle imprese vita (esclusi prodotti unit-linked) hanno superato i 1.000 miliardi in valori di mercato (per la maggior parte obbligazioni, soprattutto titoli di Stato e corporate e obbligazioni ipotecarie).

Assicurazioni danni/infortuni.
Al 31 dicembre 2016, era pari a 182 il numero delle imprese del comparto soggette a Solvency II (su un totale di 207). La standard formula per il calcolo del SCR è stata utilizzata in 165 casi; negli altri casi, si è scelto di fare uso di modelli interni parziali (9 imprese) o totali (6). Sette compagnie hanno utilizzato parametri specifici.

Tutte le 182 imprese considerate hanno dimostrato un adeguato livello di copertura del SCR, circa al 286%. La quota di copertura del MCR è risultata pari a circa 846,2%.   

Il Solvency Capital Requirement (36,2 miliardi) è aumentato del 5,8% rispetto al precedente esercizio e lo stesso trend ascendente ha interessato anche il MCR (+5,3%, a 12 miliardi).                           

Il capitale utile a fini SCR è risultato pari a 103,6 miliardi, di cui il 98% è attribuibile alla equity class più elevata (Tier 1).
Gli investimenti delle imprese del comparto hanno raggiunto un volume pari a 208,6 miliardi di euro in valori di mercato. Si tratta, per lo più, di partecipazioni (42,2%) e  obbligazioni (corporate bonds, 24,7%; titoli di Stato, 9,9%). Una quota pari al 14,1% riguarda, infine, gli organismi di investimento collettivo (OICR) e i fondi d’investimento alternativo (AIF).

Assicurazioni malattia.
Al 31 dicembre 2016 erano 40 le imprese malattia soggette a Solvency II, la maggior parte delle quali ha utilizzato la standard formula per il calcolo del SCR. Solo 4 imprese si sono servite di modelli interni parziali o totali. 5 compagnie hanno applicato misure transitorie riferite alle riserve tecniche.
Il tasso medio di copertura SCR si è posto, a fine 2016, al 432% (rispetto al 436% del “Day 1” di Solvency II). Al 31 dicembre, il totale degli attivi ammessi a copertura risultava pari a 25,4 miliardi di euro, mentre il Solvency Capital Requirement era di 5,9 miliardi.

Riassicurazione.
Il numero di riassicuratori vigilati da BAFIN è pari a 33 (di cui 30 soggetti a Solvency II) e le imprese dispongono di un capitale proprio complessivo pari a circa 209,4 miliardi. Il livello di SCR richiesto è risultato pari, approssimativamente,  a 61,2 miliardi.
Il tasso medio di copertura SCR si è posto, a fine 2016, al 342%; rispetto al precedente esercizio, il tasso di copertura è aumentato di 16 punti percentuali.

 

Altri articoli della Newsletter

Focus

🇮🇹 Assicurazione auto, Rivoluzione digitale

COME LA RIVOLUZIONE DIGITALE PUO’ ESSERE DI BENEFICIO PER ASSICURATORI E ASSICURATI: IL CASO ITALIANO

🇪🇺 Corporate Governance, Solvency II

LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DI SOLVENCY II

🇮🇹 Assicurazione danni, Riserve sinistri

MODELLI PER LA STIMA DELLA VOLATILITA’ DELLA RISERVA SINISTRI: QUADERNO IVASS N. 9

🇪🇺 Informativa, PRIIPS

UNA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE PREVISTI DALLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PRIIPS

🇫🇷 Assicurazione vita, Solvibilità

L’ASSICURAZIONE VITA IN FRANCIA DI FRONTE A UNO SCENARIO PROLUNGATO DI BASSI TASSI DI INTERESSE

🇪🇺 Rischio di tasso di interesse, Solvency II

UN APPROCCIO BASATO SU SCENARI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PER IL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN UN’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

🇪🇺 Solvency II

“TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI”? NON NEL CASO DI SOLVENCY II

🇩🇪 Domanda di assicurazione

L’INCIDENZA DELLE EMOZIONI NELLE DECISIONI ASSICURATIVE: IMPLICAZIONI DI MARKETING E REGOLAMENTARI

UE

🇪🇺 Capital Markets Union

LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA LA MID-TERM REVIEW DEL PROGETTO DI CAPITAL MARKETS UNION (CMU)

🇪🇺 Infrastrutture, Solvency II

SOLVENCY II: EMENDAMENTI AGLI ATTI DELEGATI IN MATERIA DI INFRASTRUCTURE CORPORATES

🇪🇺 ORSA, Solvency II, Vigilanza

EIOPA INVITA LE IMPRESE A ULTERIORI MIGLIORAMENTI NELL’ATTUAZIONE DELL’ORSA

🇪🇺 Reporting, Solvency II

EIOPA: CONSULTAZIONE SULLA NUOVA VERSIONE DELLA TASSONOMIA XBRL PER SOLVENCY II

🇪🇺 ESA, Vigilanza

“ESA REVIEW”: LA RISPOSTA DI EIOPA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

🇪🇺 Analisi dei mercati, Solvency II

EIOPA PUBBLICA IL 1° SET DI STATISTICHE SULL’ASSICURAZIONE EUROPEA BASATE SUI DATI SOLVENCY II

🇪🇺 Stabilità finanziaria, Vigilanza

EIOPA “FINANCIAL STABILITY REPORT”, GIUGNO 2017

🇪🇺 Vigilanza

“ANNUAL REPORT” 2016 DI EIOPA

🇪🇺 Regolamentazione, Vigilanza

EIOPA RAFFORZA LA COOPERAZIONE IN CAMPO ASSICURATIVO CON LA BANCA MONDIALE

Statistiche

🇮🇹 Assicurazione danni

ANIA: PREMI CONTABILIZZATI E CANALI DISTRIBUTIVI NEI RAMI DANNI AL 1° TRIMESTRE 2017

🇮🇹 Assicurazione danni

ANIA: PREMI DEI RAMI INFORTUNI E MALATTIA A FINE 2016

🇮🇹 Analisi dei mercati, Vigilanza

IVASS: RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2016 E CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE

🇮🇹 Assicurazione r.c. auto

IVASS: ASSICURAZIONE R.C. AUTO, DATI TECNICI 2015

🇮🇹 Assicurazione danni

IVASS: LE STATISTICHE NEI RAMI SALUTE, INCENDIO E R.C. GENERALE 2010-2015

🇮🇹 Risparmio

BANKITALIA: LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE NEL 2016. RISERVE VITA AL 14,9% DEL TOTALE

🇮🇹 Previdenza complementare

RELAZIONE COVIP PER IL 2016. IN CRESCITA (+7,6%) GLI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

🇩🇪 Analisi dei mercati, Solvency II

GERMANIA: PRIMI DATI DI BILANCIO “SECONDO SOLVENCY II” (BAFIN)

🇦🇹 Analisi dei mercati

AGGIORNATI AL 2016 I DATI DEL MERCATO ASSICURATIVO AUSTRIACO (VIGILANZA E ASSOCIAZIONE)

🇵🇹 Analisi dei mercati

PORTOGALLO: 2016, ANNO NERO PER IL VITA. REPORT ASF

🇳🇴 Frode assicurativa

NORVEGIA: FRODI ASSICURATIVE NEL 2016

🇦🇷 Analisi dei mercati

ARGENTINA: LA GESTIONE FINANZIARIA “SALVA” LA REDDITIVITA’ 2015-16

🇵🇪 Analisi dei mercati

PERÙ: NEL 2016 RACCOLTA PREMI IN CALO

🇨🇱 Analisi dei mercati

CILE: 2016 CON IL VENTO IN POPPA. NOTA DELLA VIGILANZA (SVS)

🇹🇷 Analisi dei mercati

TURCHIA: L’ANDAMENTO DEL MERCATO ASSICURATIVO NEL 2016

🇮🇱 Analisi dei mercati

ISRAELE: IL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI NEL 2015

🇭🇰 Analisi dei mercati

HONG KONG: L’ATTIVITA’ ASSICURATIVA NEL 2016

🇰🇷 Analisi dei mercati

PRIMI DATI 2016 SU RACCOLTA E REDDITIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE SUDCOREANA

🇸🇳 Analisi dei mercati

SENEGAL: I DATI ASSICURATIVI DEL 2015

Analisi dei mercati

L’OCSE PUBBLICA LE STATISTICHE ASSICURATIVE 2016

Normativa

🇩🇪 Attivi a copertura, Registro

GERMANIA: CIRCOLARE BAFIN IN MATERIA DI REGISTRI DEGLI ATTIVI A COPERTURA

🇬🇧 Governance, Vigilanza

REGNO UNITO: NUOVI INTERVENTI PRA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEI MANAGER DI BANCHE E ASSICURAZIONI

🇵🇹 Governance, Vigilanza

PORTOGALLO: REGISTRO PER DIRIGENTI E RESPONSABILI DI FUNZIONI CHIAVE

🇨🇱 Solvibilità, Vigilanza

RISK-BASED-CAPITAL PER LE ASSICURAZIONI IN CILE. NUOVA CONSULTAZIONE DELLA VIGILANZA

🇮🇳 Infrastrutture, Investimenti

INDIA: OK DELLA VIGILANZA AGLI INVESTIMENTI IN FONDI IMMOBILIARI E INFRASTRUTTURALI

🌎 Riassicurazione

IAIS: REVISIONE ICP 13 (RIASSICURAZIONE E ALTRE FORME DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

🌎 Innovazione digitale, Servizi finanziari

FSB: REPORT SULLE IMPLICAZIONI DELLA FINTECH PER LA STABILITA’ FINANZIARIA

News

🇮🇹 Regolamentazione

IVASS: “CONFERENCE ON INSURANCE RESEARCH” ROMA, 13-14 LUGLIO 2017

🇮🇹 Investitori istituzionali

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL 2016 NELLA RELAZIONE BANKITALIA

🇮🇹 Sanità

IL SISTEMA SANITARIO STA PERDENDO LA SUA UNIVERSALITA’. RAPPORTO CENSIS/RBM SALUTE

🇮🇹 R.C. Sanitaria

R.C. SANITARIA IN ITALIA: 8° RAPPORTO MARSH

🇮🇹 Pensioni

IL BILANCIO PREVIDENZIALE NELLE REGIONI ITALIANE: RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

🇮🇹 Rivoluzione digitale, Veicoli a guida autonoma

L’AUTO DEL FUTURO, TRA CONNETTIVITA’ E AUTOMAZIONE: REPORT ACI-FONDAZIONE CARACCIOLO

🇧🇪 Risparmio

INDAGINE WIKIFIN SUL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE IN BELGIO

🇵🇹 Calamità naturali, Incendi boschivi

PORTOGALLO: INIZIATIVE DEL SETTORE ASSICURATIVO DOPO L’INCENDIO DI PEDRÓGÃO GRANDE

🇪🇺 Digitalizzazione

INSURANCE EUROPE: DIGITALIZZAZIONE E PRIORITA’ DEL SETTORE ASSICURATIVO EUROPEO

🇪🇺 Previdenza

ALLARME DI MERCER: LE DIFFERENZE DI GENERE NELLE RETRIBUZIONI SI AMPLIERANNO AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

🇹🇷 Assicurazione auto, Assicurazione danni

TURCHIA: I PRICE CAPS SULLE POLIZZE AUTO SPINGONO “IN ROSSO” I RAMI DANNI

🇺🇸 Assicurazione auto, Rivoluzione digitale

LE OPINIONI DEGLI AMERICANI SULLE APPLICAZIONI DIGITALI NELL’ASSICURAZIONE AUTO: REPORT WTW

🇺🇸 Calamità naturali

USA: SFIDE E SOLUZIONI PER IL RINNOVO DEL NFIP

🇨🇷 Analisi dei mercati

ASSICURAZIONI IN COSTARICA NEL 2016: BENE LA RACCOLTA PREMI, IN FLESSIONE I SINISTRI

🇺🇾 Analisi dei mercati

URUGUAY: +2,1% DELLE ASSICURAZIONI NEL 2016. IMPENNATA DEI SINISTRI

🇯🇵 Calamità naturali

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEI TERREMOTI: UNO STUDIO SULLE PMI IN GIAPPONE

☪️ Analisi dei mercati

TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE: IL MERCATO ASSICURATIVO NEL MEDIO ORIENTE IN UN REPORT SWISS RE

Cyber risk

OCSE PUBBLICA UN REPORT SULLA CYBER INSURANCE

🌎 Trasporto marittimo

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE: RASSEGNA DELLE PERDITE MARITTIME NEL 2016

🌎 Assicurazione auto, Veicoli a guida autonoma

IL FUTURO DELL’ASSICURAZIONE AUTO, TRA CONNETTIVITÀ E ADAS. LIBRO BIANCO HERE/SWISS RE

🌎 Cyber risk, Organizzazione

LA GESTIONE DEI CYBER RISK NELLE IMPRESE ASSICURATRICI. REPORT BCG

🌎 Risk management

LE “BUCCE DI BANANA” ASSICURATIVE. EDIZIONE 2017 DEL REPORT PWC-CSFI

🌎 Rivoluzione digitale

LA REALTÀ DIGITALE IN ASSICURAZIONE: MENO PREMI, PIÙ CONCORRENZA?

🌎 Distribuzione, Rivoluzione digitale

IL CONSUMATORE DEL FUTURO: IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

🌎 Demografia

VIVREMO FINO A 100 ANNI: MA PER FARE COSA? REPORT WORLD ECONOMIC FORUM-MERCER

🌎 Analisi dei mercati

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA: PREVISIONI E TENDENZE PER IL MERCATO ASSICURATIVO