Panorama Assicurativo Ania

Newsletter

Luglio 2015 - N°141

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

UE

🇪🇺 Curva dei tassi, Solvency II

EIOPA: MODIFICHE AI CRITERI DI CALCOLO DELLE CURVE RISK-FREE

"Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” – EIOPA-BoS-15/035, 19 june 2015 - DOCUMENTO “EIOPA modifies the methodology for calculating the relevant risk-free interest rate term structures for Solvency II” – PRESS RELEASE


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


Link al DOCUMENTO

PRESS RELEASE

PAGINA DI PRESENTAZIONE


Il 19 giugno EIOPA ha pubblicato un aggiornamento della metodologia per il calcolo della struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio, da utilizzare per la valutazione delle riserve tecniche in Solvency II.

Le modifiche introdotte riguardano gli orari del fixing giornaliero per i tassi swap, i tassi overnight degli swap indicizzati e i tassi dei titoli governativi su cui i calcoli sono basati.

In futuro, gli orari del fixing per le diverse valute saranno i seguenti:

  • per le valute europee e africane: orario di chiusura del mercato di Londra;
  • per le valute asiatiche e australiane: orario di chiusura del mercato di Tokio;
  • per le valute americane: orario di chiusura del mercato di New York.

Lo scopo della modifica è quello di migliorare l’affidabilità dei tassi di mercato determinandoli nei momenti in cui è elevata l’attività di negoziazione.

Nel complesso comunque, secondo EIOPA, l’impatto delle modifiche sulle strutture dei tassi è previsto essere molto contenuto.

La nuova metodologia sarà applicata per la prima volta per la determinazione delle curve di fine giugno, che saranno pubblicate i primi giorni del mese di luglio.

 

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