Panorama Assicurativo Ania

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Dicembre 2007 - N°51

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Focus

🌎 Basilea II

UN MODELLO PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO

A.A. Jobst


International Monetary Fund
www.imf.org



Lo studio, pubblicato nella collana "Working Paper" del Fondo Monetario Internazionale, analizza - con il supporto di simulazioni numeriche basate su un campione di banche commerciali statunitensi - le implicazioni economiche e regolamentari dei metodi per la misurazione del rischio operativo previsti da Basilea 2.

L’autore evidenzia come, in base ai dati riferiti al campione, l’impatto del rischio operativo sulla redditività delle banche risulti nel complesso contenuto.

Conseguentemente, l’approccio standardizzato previsto da Basilea 2, che lega il capitale richiesto per il rischio operativo ad un’indicazione lorda del volume dell’attività, porta ad una notevole sovrastima dei requisiti patrimoniali e, pertanto, risulta privo di fondamento economico.
Gli approcci più avanzati (cosiddetti "Advanced Measurement Approaches"), invece, permettono una stima più realistica dell’effettiva esposizione delle banche al rischio operativo.

In particolare, approcci basati sulla "Generalized Pareto Distribution" (GPD), la "Generalized Extreme Value Distribution" (GEV) e la "G-and-H Distribution" si dimostrano adatti a misurare gli impatti delle perdite connesse ai grandi rischi operativi, eventi a bassa frequenza ma di rilevante entità.

Comunque, ad avviso dell’autore, bisogna tener conto del fatto che le caratteristiche dei rischi operativi limitano l’efficacia dei modelli puramente quantitativi, per cui una valutazione qualitativa, anche alla luce delle esperienze del passato, mantiene una sua valenza precipua.

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