Statistiche
IVASS: I PRINCIPALI INDICATORI SOLVENCY II DELL’ASSICURAZIONE ITALIANA A SETTEMBRE 2023
“Principali indicatori - segnalazioni Solvency II - settembre 2023. Imprese vigilate dall’IVASS e soggette al regime Solvency II (Direttiva 2009/138/CE)” (COMUNICAZIONE STATISTICA n. 9/2023)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/
IVASS – Link alla COMUNICAZIONE STATISTICA
IVASS ha recentemente pubblicato la Comunicazione Statistica n. 9/2023, contenente i dati relativi alle imprese vigilate dall’Istituto e soggette al regime Solvency II(1).
Nei primi tre trimestri del 2023, il Solvency Ratio medio è cresciuto di 11 punti percentuali, attestandosi al 260%, con un rallentamento nel terzo trimestre, caratterizzato da una diminuzione di -6 punti percentuali delle imprese multiramo, di -11 punti di quelle vita e di -5 punti di quelle danni.
Nell’ultimo trimestre considerato, il rapporto tra SCR e passività è stato pari a 5,1%. Sul periodo, il rapporto ha assunto un valore compreso tra 4,5% e 5,3% e una correlazione dell’85,4% con i rendimenti dei BTP. La correlazione è maggiore per il comparto vita (92,5%), intermedia per le imprese multiramo (52,6%) e negativa per le imprese danni (-11,9%).
Gli Eligible Own Fund (EOF) di alta qualità sono prevalenti in tutti i comparti (incidenza di Tier 1 oltre l’88%). Gli EOF di Tier 3 hanno un peso inferiore allo 0,3% per le imprese vita e multiramo e rappresentano l’1,4% per quelle danni.
Rispetto a dicembre 2022, il valore dell’attivo e del passivo risulta grosso modo stabile (rispettivamente, -1,1% e -1,6%), coerentemente con la sostanziale stabilità del tasso risk-free (+0,2 p.p. rispetto a dicembre 2022).
Da dicembre 2022 la composizione per rating dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie detenute in portafoglio è risultata stabile.
La decrescita dei premi vita è continuata nei primi tre trimestri del 2023 (-3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022). Il decremento e attribuibile alle unit-linked (-29,8%), mentre sono cresciute le polizze with-profit (+11,3%). Per i rami danni si osserva una crescita generalizzata in tutti i segmenti (+7,6%).
Nei rami danni è proseguito il trend di diminuzione della concentrazione (indice HHI più basso). Nei rami vita, invece, vi è maggiore concentrazione rispetto all’anno precedente.
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(1) Per l’edizione precedente, si veda: “IVASS avvia una nuova serie di Comunicazioni Statistiche: il primo numero dedicato agli indicatori Solvency II”, in Panorama Assicurativo n. 232, febbraio 2023 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/84229/articolo/84686