NUOVO REPORT EIOPA (DATI 2024) SUL RISCHIO DI MERCATO E DI CREDITO NEI MODELLI INTERNI
“EIOPA’s year-end 2024 study on market and credit risk confirms the need for continued supervisory attention over dispersion identified” NEWS ARTICLE - April 16, 2026 “YE2024 COMPARATIVE STUDY on market and credit risk modelling” (EIOPA-BoS-26/163 - April 16, 2026) “Market and Credit Risk Comparative Study YE2024” (WEBPAGE DEDICATA ALLO STUDIO - April 16, 2026)
EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA – NEWS ARTICLE (Apr. 16, 2026)
EIOPA – Link al COMPARATIVE STUDY
EIOPA – Link alla WEBPAGE DEDICATA ALLO STUDIO
A metà aprile, EIOPA ha pubblicato i risultati del suo studio comparativo sulla modellizzazione del rischio di mercato e di credito nei modelli interni, sulla base di dati di fine 2024(1).
Lo studio si concentra sugli strumenti finanziari denominati in euro (EUR), analizzando anche alcuni strumenti selezionati denominati in sterline britanniche (GBP) e dollari statunitensi (USD), nonché i corrispondenti indici di cambio.
Le 22 imprese partecipanti, provenienti da 7 diversi Stati membri, coprono quasi il 100% degli investimenti in euro detenuti da tutte le imprese con modelli interni approvati per la valutazione del rischio di mercato e di credito nello Spazio economico europeo (SEE).
I risultati complessivi mostrano una dispersione (da “moderata” a “significativa”) in alcuni asset model output. EIOPA indica che tale dispersione è in parte attribuibile ad alcune specificità di modello e di business, di cui le Autorità di vigilanza sono consapevoli. I risultati sottolineano la necessità di una continua attenzione da parte dei Supervisor, anche a livello europeo.
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(1) Per l’edizione precedente, si veda:
“Il trattamento dei rischi di credito e di mercato nei modelli interni delle imprese: studio EIOPA sul 2022”,
in Panorama Assicurativo n. 247, maggio 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87309/articolo/87733