COMPORTAMENTO DEI RISPARMIATORI E RISCHI DI LIQUIDITA’ E DI TASSO DI INTERESSE: ALCUNE LEZIONI DALLE CRISI BANCARIE DEL 2023. REPORT FSB
“Depositor Behaviour and Interest Rate and Liquidity Risks in the Financial System: Lessons from the March 2023 banking turmoil” WEBPAGE DI PRESENTAZIONE e REPORT (23 October 2024)
FSB – FINANCIAL STABILITY BOARD
https://www.fsb.org/
FSB – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Report
Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un Report dedicato ai rischi di tasso di interesse e di liquidità nel sistema finanziario globale, alla luce delle turbolenze verificatesi nel settore bancario nella primavera del 2023(1).
Nel corso del 2022 e del 2023, i tassi di interesse sono aumentati significativamente in diverse economie avanzate, dopo un decennio in cui erano rimasti a livelli storicamente bassi. Gli aumenti dei tassi sono stati più elevati e più rapidi di quanto generalmente previsto, determinando significative perdite di valutazione sugli asset e aumenti repentini dei costi di finanziamento e dei rischi di liquidità. Questo ha provocato una corsa dei risparmiatori ai depositi bancari, che ha rappresentato la più grave turbolenza per il settore bancario in più di un decennio.
Il Rapporto riassume i principali risultati del lavoro del FSB svolto nell’ultimo anno per:
- valutare le vulnerabilità nel sistema finanziario globale derivanti dall’intersezione tra rischi di solvibilità e di liquidità in un contesto di tassi di interesse più elevati;
- indagare sul fenomeno della corsa agli sportelli bancari, compreso il ruolo della tecnologia, dei social media e dei tassi di interesse sul comportamento dei risparmiatori;
- valutare in che modo l’uso delle tecnologie può influenzare la pianificazione e l’esecuzione di un processo di risoluzione delle crisi da parte delle banche e delle Autorità di vigilanza.
Il Rapporto rileva che i tre tipi di entità più vulnerabili a una combinazione di rischi di solvibilità e liquidità nella congiuntura descritta sono: alcune banche, gli assicuratori vita e gli investitori immobiliari non bancari. Sottolinea, inoltre, che i progressi tecnologici hanno facilitato, negli ultimi anni, un trasferimento dei depositi più semplice e veloce e che vi sono evidenze secondo cui i social media avrebbero influenzato alcune delle recenti corse agli sportelli.
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(1) Sul medesimo tema, si veda: “Comitato di Basilea: Progress Report per il G20 sul rischio di liquidità e sulle turbolenze bancarie del 2023”, in Panorama Assicurativo n. 253, novembre 2024 (Sezione “NORMATIVA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/88409/articolo/88873