EIOPA PUBBLICA LA CURVA “SHIFTED” DEI TASSI RISK-FREE PER IL REPORTING DI STABILITA’ FINANZIARIA
«EIOPA publishes biannual shifted risk-free rates for duration calculation in financial stability reporting – end-June 2024» (NEWS ARTICLE - July 3, 2024) “ Shifted risk-free interest rate (RFR) term structures”
EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA - Link alla NEWS (03.07.2024)
EIOPA - “ Shifted risk-free interest rate (RFR) term structures”
EIOPA ha recentemente pubblicato la curva dei tassi risk-free shifted, utile al calcolo della duration delle riserve tecniche “option-adjusted” da segnalare nell’ambito del reporting ai fini di stabilità finanziaria(1).
Le “Shifted risk-free interest rate (RFR) term structures” mirano a garantire un calcolo coerente della corretta duration “option-adjusted”. Il prossimo aggiornamento sul tema è previsto per gennaio 2025.
EIOPA sottolinea che, sebbene la segnalazione della corretta duration “option-adjusted” sia facoltativa, le imprese assicuratrici dovrebbero considerare la necessità di segnalare tale metrica, di concerto con le proprie Autorità nazionali di vigilanza, in caso di opzioni sostanziali integrate nelle riserve tecniche.
La pubblicazione è disponibile fra le pagine web del sito EIOPA, nella sezione dedicata al RFR.
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(1) Si veda anche:
“EIOPA: al via la pubblicazione della curva dei tassi risk-free sottoposta a shock ai fini del reporting di stabilità finanziaria”,
in Panorama Assicurativo n. 245, marzo 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/86897/articolo/87391