LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA E DELLA GRAVITA’ DELLE CALAMITA’ NATURALI TRAMITE UN MODELLO DI VASICEK E UN PROCESSO BROWNIANO GEOMETRICO
“Assessing Occurrence and Severity of Natural Catastrophes via a Correlated Vasicek and Geometric Brownian Process” PAPER - Date Written: March 1, 2024
Michele BUFALO, Giuseppe ORLANDO
La ricerca propone un nuovo approccio, che stima l'impatto dei disastri naturali correlando l’ammontare delle perdite (stimate utilizzando il modello di Vasicek) con la frequenza degli eventi (che si ipotizza seguano un moto browniano geometrico).
Per valutare l’impatto economico dell’esposizione ai disastri naturali, infatti, è essenziale valutare la gravità e la frequenza degli eventi catastrofali e allinearli con le attività e i beni a rischio.
Tale valutazione assume un’importanza fondamentale, poiché i Paesi devono affrontare attraverso misure di policy rischi catastrofali che rappresentano una sfida importante per la capacità del settore assicurativo e riassicurativo: l’impatto di tali eventi può influenzare le decisioni di offerta e i costi di ricostruzione a seguito di catastrofi.