IL TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CREDITO E DI MERCATO NEI MODELLI INTERNI DELLE IMPRESE: STUDIO EIOPA SUL 2022
“EIOPA’s year-end 2022 study on market and credit risk modelling reveals continuing dispersion” (NEWS, 12 aprile 2024) “YE2022 comparative study on market and credit risk modelling” EIOPA-BoS-24-116 - 12 April 2024
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu
EIOPA ha pubblicato, il 12 aprile scorso, i risultati del secondo studio comparativo sul trattamento del rischio di mercato e di credito nei modelli interni utilizzati dalle imprese assicuratrici europee. Lo studio è basato sui dati di fine 2022(1).
Lo studio si concentra sugli strumenti denominati in euro, analizzando peraltro anche strumenti selezionati denominati in sterline e dollari statunitensi, nonché i corrispondenti indici di tasso di cambio. Le 20 imprese partecipanti, provenienti da 7 Paesi membri, rappresentano quasi il 100% degli investimenti in euro detenuti da tutte le imprese dello Spazio Economico Europeo con modelli interni approvati.
I risultati complessivi mostrano una dispersione - da moderata a significativa – in alcuni risultati del modello degli asset, in analogia con quanto emerso dall’edizione precedente dello studio. Sebbene tale dispersione possa in parte essere attribuibile ad alcuni modelli e specificità aziendali di cui le Autorità di vigilanza sono consapevoli, essa indica anche la necessità di una attenzione continua da parte della vigilanza, anche a livello europeo.
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(1) Per l’edizione precedente, si veda: “EIOPA: studio 2021 sul trattamento dei rischi di credito e di mercato nei modelli interni”, in Panorama Assicurativo n. 235, maggio 2023 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/84956/articolo/85353