CURVA RISK-FREE SOLVENCY II: EIOPA CONFERMA AL 3,30% L’ULTIMATE FORWARD RATE (UFR) PER IL 2025
“EIOPA publishes the Ultimate Forward Rate (UFR) for 2025” (NEWS, 27 marzo 2024) “Report on the calculation of the UFR for 2025. RFR Methodology” (EIOPA (2024) 0009122, Risk & Financial Stability Department, PUBLIC, EIOPA-BoS-24-099, 26 March 2024)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, il 27 marzo scorso, il calcolo dell'Ultimate Forward Rate (UFR) applicabile dal 1° gennaio 2025(1). Il parametro previsto dalla metodologia per ricavare le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio rimarrà, per l'euro, invariato al 3,30%.
Quanto alle valute diverse dall'euro, l'UFR non cambia per diciannove valute, diminuisce di 15 punti base per nove valute e aumenta di 15 punti base per una valuta.
I dettagli del calcolo sono disponibili nell’apposito Report sull'Ultimate Forward Rate per il 2025.
EIOPA precisa che l'UFR è stato calcolato in conformità con la metodologia disponibile nell'allegato E della documentazione tecnica RFR.
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(1) Per il 2024, si veda: “Curva Risk-Free Solvency II: EIOPA pubblica l’Ultimate Forward Rate (UFR) per il 2024, pari al 3,30%”, in Panorama Assicurativo n. 236, giugno 2023 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/85161/articolo/85491