ASSICURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO DELLE IMPRESE E CONCESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLE BANCHE
“Rischi operativi delle imprese e coperture assicurative - evidenze dall'indagine RBLS presso le banche” (Note di Stabilità finanziaria e vigilanza n. 37) marzo 2024
R. GALLO, G. GUAZZAROTTI, V. NIGRO
BANCA D’ITALIA
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Il lavoro, pubblicato nella Collana “Note di stabilità finanziaria e vigilanza” di Banca d’Italia, analizza la rilevanza dei rischi operativi delle imprese e delle relative coperture assicurative nel processo di concessione del credito da parte delle banche italiane.
L'analisi utilizza i risultati di una sezione monografica dell'indagine regionale sul credito bancario (Regional Bank Lending Survey, RBLS) condotta dalla Banca d'Italia nei primi mesi del 2023. I principali risultati mostrano che, sebbene una percentuale elevata di banche consideri rilevanti i rischi operativi 'tradizionali' (quali incendio, furto e insolvenza di un debitore dell'impresa), l'attenzione riservata ai rischi “emergenti” (climatico e soprattutto cyber) è meno diffusa.
Molti intermediari, anche tra quelli che ritengono rilevanti i rischi operativi, non tengono conto - sia per la concessione del credito sia per il pricing - della presenza di eventuali coperture assicurative, soprattutto per le tipologie di rischi 'emergenti'. La principale motivazione addotta dalle banche intervistate è la difficoltà di integrare l'informazione sulla presenza di una copertura assicurativa nei modelli di valutazione del credito.
I risultati suggeriscono che l'adeguamento dei modelli usati dagli intermediari e la disponibilità di polizze idonee a essere incorporate in tali modelli potrebbero consentire agli operatori di sfruttare maggiormente i potenziali benefici delle coperture assicurative, in termini sia di un contenimento del rischio di credito per le banche sia di minori costi di finanziamento per le imprese.