EIOPA: AL VIA LA PUBBLICAZIONE DELLA CURVA DEI TASSI RISK-FREE SOTTOPOSTA A SHOCK AI FINI DEL REPORTING DI STABILITA’ FINANZIARIA
“EIOPA starts publishing shocked risk-free rates for duration calculation in financial stability reporting” (NEWS, 19 febbraio 2024) “Risk-free interest rate term structures”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA – Link al RISK-FREE INTEREST RATE TERM STRUCTURES
EIOPA ha pubblicato, il 19 febbraio scorso, le prime strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) sottoposte a shock (variazione in aumento e in diminuzione dei tassi di interesse). Tali curve sono utilizzate per calcolare la duration “option-adjusted” delle riserve tecniche da segnalare come previsto negli Orientamenti per le segnalazioni a fini di stabilità finanziaria (S.38.01.11 - Duration delle riserve tecniche).
EIOPA segnala che, sebbene la segnalazione della duration “option-adjusted” sia facoltativa, le imprese e i gruppi assicurativi dovrebbero considerare la necessità di segnalare tale metrica nel dialogo con la propria Autorità di vigilanza nazionale in caso di opzioni sostanziali incorporate nelle riserve tecniche.
EIOPA aggiornerà le strutture dei tassi per scadenza e le pubblicherà due volte l'anno sul suo sito web. Il prossimo aggiornamento verrà effettuato a luglio 2024.