STUDIO COMPARATIVO DI EIOPA SULLA DIVERSIFICAZIONE DEI RISCHI NEI MODELLI INTERNI DELLE IMPRESE
“EIOPA study on diversification between risks in internal models underlines the importance of continued supervisory attention” (NEWS, 24 gennaio 2024) “Study on Diversification in Internal Models” (Public Report, 24 January 2024)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/index_en
EIOPA ha pubblicato, il 24 gennaio scorso, uno studio sulla diversificazione dei rischi nei modelli interni utilizzati dalle imprese assicuratrici. Lo studio fa seguito alla recente pubblicazione di un lavoro comparativo sul rischio di sottoscrizione non vita nei modelli interni(1). Entrambi gli studi fanno parte del più ampio tentativo di EIOPA di confrontare in modo efficiente i risultati dei modelli interni, sviluppare ulteriormente strumenti di vigilanza e promuovere pratiche di supervisione comuni in tutta Europa.
Il nuovo studio fornisce una panoramica degli attuali approcci di modellizzazione e offre alle Autorità nazionali competenti gli elementi di un confronto settoriale europeo, nonché vari indicatori di diversificazione che mirano a supportare e integrare il lavoro delle Autorità nazionali nel monitorare l’attuale situazione di conformità dei modelli interni.
L'analisi di EIOPA evidenzia che la diversificazione nei modelli interni è determinata da almeno quattro fattori principali: la delineazione dei rischi che devono essere aggregati, il profilo di rischio, la metodologia di aggregazione e il modo in cui vengono determinate le dipendenze tra i rischi per impostare l'aggregazione. EIOPA ha osservato molteplici approcci, in particolare per quanto riguarda i metodi di aggregazione e il modo in cui vengono determinate le dipendenze tra i rischi.
Lo studio utilizza una varietà di parametri e analisi, ciascuno con i suoi punti di forza e di debolezza, per ottenere una visione olistica della diversificazione nell’ambito dei modelli interni. In particolare, si evidenzia che diversi modelli di aggregazione dei rischi comportano una notevole dispersione dei requisiti patrimoniali anche per imprese con profili di business simili.
I risultati complessivi confermano la necessità di un controllo di vigilanza continuo sia a livello locale che europeo. EIOPA continuerà a collaborare con le Autorità nazionali su tale importante tema.
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(1) Si veda, in proposito: “EIOPA: analisi comparativa del trattamento del rischio assicurativo danni nei modelli interni delle imprese”, in Panorama Assicurativo n. 244, febbraio 2024 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/86704/articolo/87064