EIOPA PUBBLICA UN ESEMPIO DEL NUOVO METODO DI CALCOLO DEL CREDIT RISK ADJUSTMENT PER LA CURVA DEI TASSI RISK-FREE
“EIOPA publishes an example of the new method to calculate the Credit Risk Adjustment” (NEWS, 6 dicembre 2023)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/index_en
EIOPA ha pubblicato, il 6 dicembre scorso, un esempio del nuovo metodo per calcolare il Credit Risk Adjustment (CRA) per le valute che rientrano nella “Situazione 3” ai sensi dei paragrafi 7.3.8. – 7.3.14 della Documentazione tecnica sulla metodologia per ricavare le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
EIOPA inizierà a utilizzare la nuova metodologia per il calcolo del CRA a partire da gennaio 2024; i relativi risultati di fine mese saranno pubblicati all’inizio di febbraio.
La pubblicazione è una risposta a diverse richieste da parte di imprese assicuratrici che replicano la metodologia RFR di EIOPA.
Il file Excel con l'esempio di calcolo è disponibile sul sito web dell'Autorità europea ed è accessibile dalla sezione Background Material.