EIOPA AGGIORNA I PORTAFOGLI RAPPRESENTATIVI PER IL CALCOLO DEL VOLATILITY ADJUSTMENT PER IL 2024
“EIOPA updates representative portfolios to calculate volatility adjustments to the Solvency II RFR term structures for 2024 and the Technical Documentation” (NEWS - Dec. 6, 2023) "Risk-free interest rate term structures" (WEBPAGE DEDICATA)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
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EIOPA - "Risk-free interest rate term structures" (WEBPAGE DEDICATA)
EIOPA ha pubblicato, lo scorso 6 dicembre, i portafogli rappresentativi aggiornati che verranno utilizzati per il calcolo degli aggiustamenti per la volatilità (VA) delle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio nell’ambito di Solvency II(1).
EIOPA inizierà a utilizzare i nuovi portafogli rappresentativi per il calcolo del VA alla fine di marzo 2024; il relativo valore sarà pubblicato all’inizio di aprile.
L’Autorità europea segnala che ha pubblicato i portafogli rappresentativi con tre mesi di anticipo per consentire agli operatori tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento.
I portafogli aggiornati si basano sui modelli di rendicontazione annuale di fine 2022 comunicati dalle imprese assicuratrici europee alle rispettive Autorità di vigilanza nazionali.
Per quanto riguarda l’Italia, i pesi delle componenti del portafoglio rappresentativo sono del 42,2% per i titoli di Stato e del 26,8% per gli altri attivi.
I nuovi portafogli rappresentativi sono inclusi in una versione aggiornata della Documentazione Tecnica RFR, che contiene anche alcune rettifiche rispetto alla versione precedente.
EIOPA sta rivedendo i portafogli rappresentativi su base annuale; il prossimo aggiornamento è previsto per la fine del 2024.
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(1) Per l’aggiornamento precedente, si veda: “EIOPA: aggiornamento dei portafogli rappresentativi per il calcolo del Volatility Adjustment (da marzo 2023)”, in Panorama Assicurativo n. 231, gennaio 2023 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/84068/articolo/84605