IL PRICING DEI PRODOTTI ASSICURATIVI NELL’ERA DELLA DIVERSITA’ E DELL’INCLUSIONE
“Addressing Insurance Price Discrimination in an Era of Diversity, Equity, and Inclusion” (Risk Management and Insurance Review, forthcoming) Posted: 18 Nov 2023
David CATHER
Il crescente rilievo dei principi di diversità, equità e inclusione negli ultimi anni ha stimolato il dibattito sul divieto dell’uso di variabili – come il genere – potenzialmente discriminatorie nei processi di determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi.
Nel presente lavoro si dimostra come vietare una variabile assicurativa attualmente utilizzata nei modelli di pricing possa comportare una selezione avversa, se il divieto combina in modo eterogeneo contraenti con diverse perdite attese nella stessa classe di rischio, contrariamente alla tariffazione basata sul rischio.
Il documento inizia descrivendo diverse recenti decisioni normative e giudiziarie volte a vietare l’utilizzo di alcune variabili utilizzate per la formazione dei prezzi assicurativi. Successivamente, descrive il processo adottato dagli assicuratori per fissare i prezzi dei propri prodotti, seguito da una discussione sulla normativa applicabile in materia di discriminazione assicurativa.
Utilizzando un semplice modello di avversione al rischio, gli Autori esaminano poi se il divieto dei prezzi delle assicurazioni auto basati sul genere introdotto in California nel 2019 si traduca in una selezione avversa di origine regolamentare.
Il documento conclude descrivendo le possibili variabili di prezzo alternative, a disposizione degli assicuratori auto, se i prezzi basati sul genere fossero vietati.