EIOPA: AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLA CURVA DEI TASSI RISK-FREE, CON APPLICAZIONE DALL’1.1.2024
“Updated technical RFR documentation applicable as of 1 January 2024” (NEWS, 2 ottobre 2023) "RFR Technical Documentation - The methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures" EIOPA(2023)0101267 Supervisory Processes Department EIOPA-BoS-23/359 (September 2023)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/index_en
EIOPA – Link alla DOCUMENTAZIONE TECNICA
EIOPA ha pubblicato, il 2 ottobre scorso, un nuovo aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla metodologia per derivare le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) nell’ambito del framework Solvency II.
Una panoramica delle modifiche e della loro natura è fornita nella documentazione tecnica e si concentra sulla valutazione degli strumenti finanziari utilizzati per costruire le informazioni RFR, sulla Peer Country Review per il 2023 e su una modifica tecnica nel calcolo del Credit Risk Adjustment per alcune valute.
La nuova data di applicazione della documentazione tecnica RFR aggiornata è fissata per il 1° gennaio 2024. Pertanto, il primo calcolo basato sulla documentazione aggiornata sarà a fine gennaio 2024. Fino alla fine del corrente anno, invece, si applicherà la versione attuale della documentazione tecnica RFR.