“RIDING ON THE STORM”. LE BANCHE DI FRONTE ALLE CALAMITÀ NATURALI: LE REGOLE DI SOLVIBILITÀ SONO ADEGUATE?
“After the Storm: Natural Disasters and Bank Solvency” PAPER - June, 2023
Dieter GRAMLICH, Thomas WALKER, Yunfei ZHAO, Mohammad BITARD
IJCB – INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING
https://www.ijcb.org/
Il presente studio esamina se e in che modo i disastri naturali influenzino la solvibilità delle banche.
Nel dettaglio, vengono analizzate, per i singoli Paesi, le relazioni tra il verificarsi di diverse tipologie di calamità naturali (alluvioni, uragani, terremoti) e il livello di solvibilità delle aziende di credito.
Viene inoltre approfondito il contesto normativo del sistema bancario, con riguardo sia alle regole di contabilità sia a quelle di patrimonializzazione, per verificare se i diversi regimi regolamentari siano in grado di riflettere adeguatamente il profilo di rischio delle banche stesse, anche successivamente al verificarsi di una calamità, considerando le diverse tipologie di istituti di credito.
Sulla base di un ampio database, che comprende più di 9.900 banche operanti in 149 Paesi nel periodo 2000-2017, emerge in primo luogo che gli effetti delle calamità naturali sono importanti: gli eventi influiscono negativamente sui coefficienti patrimoniali e la gravità del loro impatto dipende dalle zone dove operano le banche, dalla loro patrimonializzazione, dal modello di business.
In particolare, i risultati mostrano che la solvibilità determinata secondo le regole contabili è più sensibile agli eventi catastrofali rispetto a quella determinata in base al quadro di vigilanza prudenziale. Tra le altre indicazioni, quella che i responsabili delle banche operanti in territori più soggetti a calamità dovrebbero considerare queste tipologie di rischio nelle politiche di erogazione del credito e - dal punto di vista dei regolatori - che questa tipologia di rischi deve essere considerata tra quelli operativi, per migliorare le strategie di mitigazione dei rischi stessi.