EIOPA: STUDIO 2021 SUL TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CREDITO E DI MERCATO NEI MODELLI INTERNI
“EIOPA’s year-end 2021 study on market and credit risk modelling reveals continuing dispersion” (NEWS, 3 aprile 2023) “YE2021 comparative study on market and credit risk modelling” (EIOPA-BoS/23-113, 03 April 2023)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/index_en
EIOPA ha pubblicato, il 3 aprile scorso, i risultati del nuovo studio comparativo (basato sui dati di fine 2021) sulla modellizzazione dei rischi di mercato e di credito nei modelli interni utilizzati dalle imprese assicuratrici ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità(1).
Lo studio si concentra sugli strumenti denominati in euro, analizzando peraltro anche selezionati strumenti denominati in sterline e dollari statunitensi, nonché i corrispondenti indici dei tassi di cambio. Le 20 imprese partecipanti, con sede in 7 diversi Stati membri, coprono quasi il 100% degli investimenti in euro detenuti da tutte le imprese assicuratrici con modelli interni approvati che coprono il rischio di mercato e di credito nello Spazio economico europeo.
EIOPA sottolinea che i risultati complessivi mostrano una dispersione - da moderata a significativa - in alcuni risultati dei modelli degli asset. Sebbene tale dispersione possa essere in parte attribuibile a talune specificità dei modelli e del business di cui le Autorità di vigilanza sono consapevoli, essa indica anche la necessità di un'attenzione continua della vigilanza, anche a livello europeo.
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(1) Per il precedente, si veda: “EIOPA: quarto studio annuale sul trattamento dei rischi di credito e di mercato nei modelli interni”, in Panorama Assicurativo n. 222, aprile 2022 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/82254/articolo/82734