EIOPA PUBBLICA, DOPO MODIFICHE, I NUOVI PORTAFOGLI RAPPRESENTATIVI PER IL CALCOLO DEL VOLATILITY ADJUSTMENT DA FINE MARZO 2023
“EIOPA publishes corrected updated representative portfolios to calculate volatility adjustments to the Solvency II risk-free interest rate term structures for 2023” (NEWS, 9 marzo 2023) “Corrected updated representative portfolios applicable end of March_2023”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/index_en
EIOPA ha pubblicato, Il 9 marzo scorso, i portafogli rappresentativi aggiornati e corretti che saranno utilizzati per il calcolo del Volatility Adjustment (VA) alle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio nel quadro di Solvency II.
EIOPA inizierà a utilizzare i nuovi portafogli rappresentativi per il calcolo del VA alla fine di marzo 2023, che sarà pubblicato all'inizio di aprile.
Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento nel dicembre 2022(1), EIOPA è stata informata di una possibile emissione di dati sulle obbligazioni danesi alla base della derivazione dei portafogli rappresentativi.
La questione è stata analizzata e risolta in stretta collaborazione con l'Autorità di vigilanza danese e ha portato a modifiche minori nei portafogli rappresentativi, principalmente nei portafogli valuta e Paese per la Danimarca.
I portafogli aggiornati si basano sui modelli di segnalazione annuale di fine 2021 comunicati dalle compagnie di assicurazione europee alle rispettive Autorità nazionali di vigilanza, comprese le nuove comunicazioni dalle società danesi interessate necessarie per affrontare il problema dei dati individuato. I portafogli aggiornati consentono di riflettere in modo più accurato l'impatto della volatilità del mercato nel quadro di Solvency II.
Il prossimo aggiornamento dei portafogli rappresentativi è previsto per la fine del 2023.
___________________
(1) Sul precedente, si veda: “EIOPA: aggiornamento dei portafogli rappresentativi per il calcolo del Volatility Adjustment (da marzo 2023)”, in Panorama Assicurativo n. 231, gennaio 2023 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/84068/articolo/84605