PRINCIPI DI MATEMATICA PER L’ASSICURAZIONE DANNI: MODELLI ESISTENTI E PROPOSTA PER IL MONITORAGGIO DEI PREMI PERSONALIZZATI
“Introduction to Non Life Mathematics with Reference to Pricing: Concepts, Origin of the Models and a Proposal for an Ongoing Monitoring of the Personalized Premium” (Journal of Risk and Financial Studies, Year: 2022, Vol. 3 (1), PP. 1-23)
Stefano CAVASTRACCI
ARF INDIA – ACADEMIC RESEARCH FOUNDATIONS
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Il pricing è un tema fondamentale per una compagnia assicuratrice operante nei rami danni. Già in passato era una parte fondamentale della teoria del rischio e della matematica assicurativa nel settore danni e oggi è oggetto di un vasto campo di ricerca attuariale.
A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, molti articoli sono stati pubblicati sul tema del pricing in diverse riviste attuariali. Il presente lavoro nasce dall'esperienza delle lezioni universitarie propedeutiche tenute dall'Autore.
Dopo una ricognizione storica, vengono illustrati i modelli per la definizione del pricing a priori e a posteriori e viene proposto un approccio semplificato per monitorare nel tempo la coerenza e la qualità dei premi personalizzati.