CURVA DEI TASSI RISK-FREE: EIOPA AGGIORNA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
“EIOPA updates the RFR Technical Documentation” (NEWS, 16 settembre 2022) “Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” (EIOPA-BoS-22-409, September 2022)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, il 16 settembre scorso, un nuovo aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla metodologia per derivare le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio nell’ambito del framework Solvency II.
Le modifiche sono rese necessarie a seguito della valutazione delle caratteristiche di liquidità, spessore e trasparenza dei mercati (Deep Liquid and Transparent - DLT) 2022 e delle conseguenze per il calcolo del Credit Risk Adjustment (CRA), della Peer Country Review del primo trimestre 2022 e di una modifica dell'indice Nykredit danese utilizzato per il calcolo del Danish Volatility Adjustment (VA).
Tutte le modifiche entreranno in vigore a partire da gennaio 2023.
È possibile accedere all'ultima versione della documentazione tecnica aggiornata dalla sezione "Strutture per scadenza dei tassi di interesse prive di rischio" del sito EIOPA, alla voce “Background Material”.