IL RISCHIO INCENDIO IN SOLVENCY II: METODI DI CALCOLO DELLA ESPOSIZIONE PIU’ ELEVATA
“Fire Risk Sub-Module Assessment under Solvency II. Calculating the Highest Risk Exposure” (Mathematics, 2021, vol. 9, issue 11, 1-20)
Elena BADAL-VALERO, Vicente COLL-SERRANO, Jorge SEGURA-GISBERT
ECONPAPERS
https://econpapers.repec.org/
La Direttiva europea 2009/138 Solvency II ha previsto l'adozione di un nuovo approccio basato sul rischio, applicando una formula standard come proxy di mercato in cui il profilo di rischio delle imprese assume un ruolo fondamentale.
Il presente studio è incentrato sul sottomodulo del rischio incendio, inquadrato all'interno del modulo del rischio catastrofale di tipo “man made”, per il quale la normativa prevede il calcolo della massima concentrazione di rischi che compongono il portafoglio di una compagnia assicurativa entro un raggio di 200 m. Tuttavia, le norme non indicano una metodologia specifica per procedere al calcolo.
Gli Autori propongono una procedura coerente per calcolare il cluster a più alto rischio e identificarlo su una mappa.
I risultati possono essere applicati da qualsiasi compagnia di assicurazione, soggetta alla normativa Solvency II, per determinare la propria massima esposizione al rischio catastrofale di incendio causato dall'uomo, fornendo istantaneamente gli input necessari per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità.