UN'INTRODUZIONE AI PROCESSI DI POISSON E ALLA LORO GENERALIZZAZIONE: UN NUOVO QUADERNO IVASS
“An introduction to Poisson processes and their generalizations” (Quaderno n. 23) - Febbraio 2022
Enzo ORSINGHER, Riccardo CESARI, Vieri MOSCO
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html
Il Quaderno IVASS n. 23, recentemente pubblicato, è dedicato al tema dei processi di Poisson e alla loro generalizzazione.
Un processo di Poisson omogeneo è definito come un processo stocastico a tempo continuo che assume valori interi che rappresentano il numero di eventi che si verificano in un tempo finito nell’intervallo (0, t).
Il processo di Poisson descrive la realizzazione di un flusso di eventi rari. Si applica a una vasta gamma di fenomeni come l’accesso di clienti a uno sportello bancario, il verificarsi di alluvioni, terremoti, incidenti automobilistici, il numero di particelle emesse da una sorgente radioattiva e altro.
Dopo aver descritto le varie tipologie di processi di Poisson (omogenei, non omogenei, composti), gli Autori ne illustrano l’utilizzo nel campo della mortalità e della natalità, per poi trattare alcune estensioni del processo.