EIOPA: TERZO PAPER SUI PRINCIPI METODOLOGICI PER GLI STRESS TEST NEL SETTORE ASSICURATIVO. FOCUS SUI RISCHI CLIMATICI
“EIOPA publishes third paper on methodological principles of insurance stress testing climate risks” (NEWS, 27 gennaio 2022) “Methodological principles of insurance stress testing – climate change component” (EIOPA-BOS-21/579, 27 January 2021)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, il 27 gennaio scorso, il terzo documento di una serie dedicata ai principi metodologici per gli stress test nel settore assicurativo(1). Il documento si concentra sulla componente del cambiamento climatico ed è un ulteriore passo verso il miglioramento del framework degli stress test europei.
In particolare, il Paper stabilisce principi metodologici che possono essere utilizzati per progettare esercizi di stress che mirano a valutare la vulnerabilità degli assicuratori ai rischi climatici. Sebbene l'emergere di questi ultimi sia relativamente recente rispetto ad altri rischi assicurativi e finanziari, la loro inclusione è diventata rapidamente una priorità sia per i responsabili politici che per le Autorità di vigilanza.
Pertanto, qualsiasi stress test sui cambiamenti climatici, nella fase attuale, dovrebbe essere considerato come facente parte di una curva di apprendimento per l'industria e i supervisori che è destinata a evolvere in futuro. Già ora, i test di stress climatico sono uno strumento importante per:
- sensibilizzare sui rischi legati al clima;
- capire come gli assicuratori valutano tali rischi;
- migliorare le capacità di gestione del rischio;
- valutare i potenziali effetti di ricaduta su altre componenti del settore finanziario e sull'economia reale.
Tra la crescente considerazione riservata ai rischi climatici da parte del settore assicurativo e delle Autorità di vigilanza a livello europeo e globale, e in assenza di un quadro europeo per gli stress test climatici comunemente adottati per il settore assicurativo, il documento presenta alcuni approcci concettuali alla valutazione dei rischi climatici per gli assicuratori secondo scenari avversi.
Il documento – sottolinea EIOPA - tiene conto anche del feedback fornito dalle parti interessate durante una precedente consultazione pubblica.
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(1) Per il precedente, si veda: “EIOPA: 2° paper sui principi metodologici degli stress test assicurativi. Focus sul rischio liquidità”, in Panorama Assicurativo n. 209, marzo 2021 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/79645/articolo/79701