EIOPA: DOPPIA PUBBLICAZIONE DELLE CURVE RISK-FREE DOPO LE TRANSIZIONI DEI TASSI IBOR
“Parallel publication of the monthly technical information relating to RFR following the approach for Interbank Offered Rates transitions” (NEWS, 3 novembre 2021)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA ha annunciato che, a partire da novembre 2021, sulla base dell'approccio per l'attuazione delle transizioni degli Interbank Offered Rates (IBOR) comunicato in precedenza(1), pubblicherà i calcoli mensili delle informazioni tecniche relative alle strutture per scadenza del tasso di interesse privo di rischio parallelamente alle informazioni sino a oggi pubblicate.
La doppia pubblicazione precederà la data di transizione di gennaio 2022, implementando la metodologia aggiornata, in particolare, per il calcolo dei tassi di interesse privi di rischio per la sterlina britannica, il franco svizzero e lo yen giapponese.
La pubblicazione parallela consentirà alle parti interessate di confrontare i propri calcoli con quelli condotti da EIOPA. Essa sarà pubblicata, in aggiunta alle attuali informazioni tecniche mensili ufficiali per le date di riferimento 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2021, in una sezione dedicata nel sito web di EIOPA, alla voce Informazioni tecniche mensili 2021.
Sulla base della documentazione tecnica aggiornata, tali modifiche saranno effettive per i calcoli dal 1° gennaio 2022 in poi e applicate per la prima volta nella produzione delle informazioni tecniche per la data di riferimento 31 gennaio 2022.
Le parti interessate sono invitate a inviare commenti sulle pubblicazioni entro il 14 gennaio 2022.
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(1) Sul punto, si veda: “EIOPA pubblica le proposte per l’attuazione della transizione agli Interbank Offered Rates (IBOR)”, in Panorama Assicurativo n. 217, novembre 2021 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/81270/articolo/81515