PREVEDERE I SINISTRI AUTO E CASA CON UN’ANALISI DI CREDIBILITÀ MULTIVARIATA
“Home and Motor insurance joined at a household level using multivariate credibility” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE/ABSTRACT DEL PAPER, 2021)
Florian PECHON, Michel DENUIT, Julien TRUFIN
ECONPAPERS
https://econpapers.repec.org/
ECONPAPERS – Link all'ABSTRACT/WEBPAGE DI PRESENTAZIONE DEL PAPER
Il ratemaking attuariale in ambito assicurativo viene solitamente eseguito a livello di prodotto e di garanzia, il che significa che ciascun prodotto e ogni garanzia vengono considerati separatamente. Inoltre, l’ipotesi di base è generalmente quella dell’indipendenza tra gli assicurati.
Nel presente articolo, gli Autori propongono una distribuzione di Poisson multivariata, con effetti casuali correlati utilizzando una struttura gerarchica, per tenere conto della dipendenza che può esistere tra fattori di rischio non osservati nell'assicurazione della casa e dell’auto e tra assicurati di una stessa famiglia. La struttura gerarchica tiene conto del fatto che l'assicurazione della casa copre l'intera famiglia, mentre le polizze auto sono sottoscritte da specifici assicurati nell’ambito del nucleo familiare.
Il modello consente di correggere periodicamente le frequenze sinistri previste a priori utilizzando il numero di sinistri riportato in uno qualsiasi dei prodotti considerati.
Le applicazioni mostrano che l'impatto del numero di sinistri denunciati nell'assicurazione auto sul numero di sinistri previsti nell'assicurazione casa è maggiore rispetto al caso contrario. Inoltre, un'analisi fuori campione conferma un potere predittivo migliorato. Infine, il modello consente di identificare più rapidamente le famiglie più rischiose.