VALUTARE IL RISCHIO AUTO: MODELLI DI STIMA DELLA FREQUENZA SINISTRI BASATI SU DATI TELEMATICI
“Evaluation and Interpretation of Driving Risks: Automobile Claim Frequency Modeling with Telematics Data” (PAPER, Sept. 2021)
Yaqian GAO, Yifan HUANG, Shengwang MENG
SSRN
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
Con lo sviluppo della telematica sui veicoli e della tecnologia di data mining, l'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) ha suscitato un interesse diffuso sia nel mondo accademico sia nell'industria.
Le nuove ampie basi di dati concernenti le caratteristiche del comportamento di guida consentono di comprendere meglio i rischi dei veicoli assicurati, ma pongono sfide nell'identificazione e nell'interpretazione di importanti fattori che hanno un’incidenza rilevante sul pricing.
Il presente studio analizza i dati telematici di assicurati nella Cina continentale, al fine di prevedere la frequenza dei sinistri delle coperture UBI nel settore auto. In particolare, sulla base di 75 caratteristiche teoricamente correlate al rischio di guida, si utilizzano sia la regressione di Poisson sia diversi modelli di apprendimento automatico per modellare la frequenza dei sinistri.
Dopo aver selezionato il modello migliore, si analizzano l'importanza e gli effetti delle caratteristiche e il contributo di ciascuna alla previsione da una prospettiva attuariale; si illustra, quindi, l'impatto specifico delle caratteristiche del comportamento di guida attraverso alcuni strumenti di visualizzazione.
La metodologia e le conclusioni dello studio non solo forniscono una previsione più accurata, ma migliorano anche il valore pratico dell'apprendimento automatico nella valutazione del rischio assicurativo.
Lo studio mostra che XGBoost supera di gran lunga i modelli tradizionali e coglie pienamente le relazioni complesse negli effetti non lineari e interattivi delle varie caratteristiche.
Inoltre, in base al contributo di ciascuna caratteristica, è sviluppato un piano di segmentazione della clientela per identificare i conducenti ad alto rischio, il che può fungere da linea guida per le compagnie assicuratrici al fine di avere una gestione efficace del rischio ex ante.