EIOPA: 2° PAPER SUI PRINCIPI METODOLOGICI DEGLI STRESS TEST ASSICURATIVI. FOCUS SUL RISCHIO LIQUIDITÀ
“EIOPA publishes the second paper on the methodological principles of insurance stress testing with focus on liquidity” (NEWS, 26 gennaio 2021) “Methodological principles of insurance stress testing. Liquidity component” (PAPER - EIOPA-BoS-20/760, 13 January 2021)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, il 26 gennaio scorso, il secondo Paper sui principi metodologici degli stress test in campo assicurativo. Il Paper fa seguito alla consultazione con gli stakeholder tenuta nei mesi scorsi (1) e si concentra sul tema del rischio di liquidità.
In particolare, il documento stabilisce principi metodologici che possono essere utilizzati al fine di progettare esercizi di stress di tipo “bottom up” per valutare la vulnerabilità delle imprese assicuratrici agli shock di liquidità. Le conclusioni – precisa l’Autorità europea - si basano sull'attuale comprensione e conoscenza del rischio di liquidità nel settore assicurativo; pertanto, la posizione potrebbe evolvere in futuro per riflettere l'esperienza acquisita nella valutazione di tale rischio a livello europeo e globale.
EIOPA sottolinea che, tenuto conto della crescente considerazione data al rischio di liquidità dal settore assicurativo e dalle Autorità di vigilanza a livello europeo e globale, e in assenza di un framework comune in materia di liquidità per il settore, il documento descrive un approccio concettuale alla valutazione della posizione di liquidità degli assicuratori in scenari avversi.
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(1) Si veda, in proposito: “EIOPA: 2° Discussion Paper sui principi metodologici per gli stress test in assicurazione”, in Panorama Assicurativo n. 202, agosto 2020 (Sezione “UE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/51097/articolo/73909