EIOPA AGGIORNA I PORTAFOGLI RAPPRESENTATIVI PER IL CALCOLO DEL VOLATILITY ADJUSTMENT
“EIOPA updates representative portfolios to calculate volatility adjustments to the Solvency II risk-free interest rate term structures for 2021” (NEWS RELEASE, 16.12.2020)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
EIOPA – Link alla NEWS RELEASE
Il 16 dicembre scorso, EIOPA ha pubblicato i portafogli rappresentativi aggiornati destinati a essere utilizzati per il calcolo del Volatility Adjustment (VA) da applicare alle pertinenti strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio nel quadro di Solvency II(1).
EIOPA inizierà a utilizzare i nuovi portafogli rappresentativi per il calcolo del VA alla fine di marzo 2021, con relativa pubblicazione all'inizio di aprile.
I portafogli rappresentativi aggiornati sono pubblicati con tre mesi di anticipo. al fine di concedere alle imprese assicuratrici il tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento.
I portafogli aggiornati si basano sui dati del reporting annuale di fine 2019, riportati dalle compagnie alle rispettive Autorità di vigilanza nazionali. A causa dell'uscita del Regno Unito dall'UE, i portafogli rappresentativi non includono più i dati delle imprese del Regno Unito. I portafogli aggiornati – sottolinea EIOPA - consentono una riflessione più accurata dell'impatto della volatilità del mercato nel quadro di Solvency II.
Il prossimo aggiornamento dei portafogli rappresentativi è previsto per la fine del 2021.
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(1) Per il precedente aggiornamento, si veda: “EIOPA: nuovi portafogli rappresentativi per il calcolo del Volatility Adjustment”, in Panorama Assicurativo n. 195, gennaio 2020 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/51090/articolo/72949