SOLVENCY II, CURVA RISK-FREE: EIOPA PUBBLICA L’ULTIMATE FORWARD RATE (UFR) PER IL 2021
“EIOPA publishes the Ultimate forward rate (UFR) for 2021” (News, 17 luglio 2020) “Risk-free interest rate term structures. Report on the Calculation of the UFR for 2021” (EIOPA-BoS-20/090, 17 July 2020)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/
Nell’ambito dei lavori sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse risk-free, EIOPA ha pubblicato, il 17 luglio scorso, il calcolo dell’Ultimate forward rate (UFR) per il 2021. Il calcolo è stato effettuato secondo la metodologia di derivazione a suo tempo stabilita(1).
Per l'area euro, l'UFR calcolato per il 2020 è 3,50%. Poiché l'attuale UFR per l'euro è del 3,75% e la variazione annua di tale tasso è limitata e non può essere superiore a 15 basis point, l’UFR applicabile nel 2021 è fissato al 3,60%.
Tale UFR sarà per la prima volta applicabile per il calcolo dei tassi di interesse privi di rischio del 1° gennaio 2021.
___________________
(1) Si veda, in proposito: “EIOPA: nuovo aggiornamento della documentazione tecnica per il calcolo della curva risk-free”, in Panorama Assicurativo n. 173, marzo 2018 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39416&est=1