REGNO UNITO: LETTERA PRA AI CHIEF RISK OFFICERS DELLE IMPRESE VITA SUL “PROXY MODELLING”
‘Proxy modelling survey: Best observed practice’ - Letter to Chief Risk Officers of life insurers (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE, 01.08.2019) “Proxy modelling survey: best observed practice” (LETTER from Sid Malik, Life Insurance and Pensions Risk - Insurance Supervision) - 14.06.2019
PRA – PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (BANK OF ENGLAND)
https://www.bankofengland.co.uk/
BOE/PRA - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE della Lettera
Il 1° agosto scorso, la Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito ha pubblicato una Lettera, indirizzata ai Chief Risk Officer delle imprese assicuratrici vita, al fine di condividere i risultati di una recente indagine - condotta dall’Autorità - sull’utilizzo dei modelli “proxy” per il calcolo del SCR(1).
PRA afferma di aver riscontrato, in base alle risposte fornite dalle imprese alla citata indagine, un’ampia gamma di pratiche; nessuna impresa, tuttavia, risulta aver adottato le best practices in tutte le aree di utilizzo del “proxy modelling”.
L’Autorità riconosce che quello del “proxy modelling” è un campo nel quale la teoria e la tecnica continuano a evolvere.
Considerata l’ampia gamma delle pratiche osservate nella survey, PRA sta considerando se avviare una pubblica consultazione sulle aspettative della vigilanza riguardo alle modalità con cui le imprese possono continuare a rispettare i test e gli standard in materia di modelli interni con specifico riguardo al “proxy modelling”.
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(1) Sul tema del “proxy modelling”, si veda: “Regno Unito: Lettera PRA ai Chief Actuaries vita su alcuni aspetti emersi dall’ attività di vigilanza”, in Panorama Assicurativo n. 190, agosto 2019 (Sezione “NORMATIVA).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40810&est=1