EIOPA: CAMBIO DEL PROVIDER DEI DATI DI MERCATO PER IL CALCOLO DELLA CURVA RISK-FREE
“Update on the Change of Financial Market Data Provider for the calculation of Solvency II Risk-Free Interest Rate Term Structures” (News, 26 luglio 2019)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA Lista dei REUTERS INSTRUMENT CODES
EIOPA ha pubblicato, il 26 luglio scorso, la lista dei Reuters Instrument Codes (RICs) dei dati del mercato finanziario per la determinazione dell’informazione tecnica relativa alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
Nello specifico, si tratta dei seguenti tassi:
- interest rate swap rates,
- zero coupon government bond interest rates,
- inter-bank offered rates,
- overnight indexed swap rates,
- dati aggiuntivi necessari per il calcolo del Volatility Adjustment.
EIOPA segnala che gli strumenti pubblicati - forniti da Refinitiv - sono stati sufficientemente testati, validati e sono considerati un sostituto appropriato per quelli attualmente in uso.
Dal 1° gennaio 2020, EIOPA intende utilizzare Refinitiv come fonte principale del processo di calcolo delle curve dei tassi “risk-free”; ne consegue che la prima pubblicazione dell’informazione tecnica basata sui nuovi dati sarà relativa alla data di riferimento del 31 gennaio 2020. Tutti i dati storici saranno conservati.
L’Autorità europea ha chiesto commenti sui codici RIC e sul processo sopra definito entro il 16 agosto 2019.