REGNO UNITO: LETTERA PRA AI CHIEF ACTUARIES VITA SU ALCUNI ASPETTI EMERSI DALL’ ATTIVITA’ DI VIGILANZA
«Observations from recent regulatory reviews » (LETTERA, 17.06.2019) «Letter from Sid Malik: Observations from recent regulatory reviews» (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE)
BOE/PRA - PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (BANK OF ENGLAND)
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/
PRA WEBPAGE DI PRESENTAZIONE DEDICATA ALLA LETTERA (e link correlati), 19.06.2019
PRA Link alla LETTERA (17.06.2019)
Con una Lettera indirizzata ai Chief Actuaries delle imprese assicuratrici vita il 17 giugno, l’Autorità di vigilanza prudenziale britannica (PRA) ha inteso – nell’ambito del dialogo in corso tra la stessa PRA e le compagnie – condividere le osservazioni scaturite a seguito delle attività svolte nel corso degli ultimi 12 mesi e indicare altre importanti iniziative in corso.
Viene evidenziato che il recente lavoro di PRA si è concentrato sulla vigilanza nei confronti del mantenimento di standard prudenziali appropriati (le osservazioni sono sintetizzate nell’Allegato 1 alla Lettera); sono indicate le aree che necessitano di ulteriore attenzione.
L’ Allegato 2, per contro, funge da promemoria su ulteriori aspetti - rilevanti per l’attività assicurativa - in merito ai quali PRA ha già provveduto ad agire o a emanare specifiche comunicazioni (tra cui: cambiamenti climatici, “equity release mortgages” e altri asset illiquidi; riserve tecniche Solvency II e misure transitorie; semplificazioni). Da ultimo, PRA ha fornito informazioni aggiuntive sulle metriche (di tipo "bottom up") di misurazione dello scostamento dal modello interno rispetto alla Formula Standard (Allegato 3).
Di seguito, le aree identificate da PRA come necessarie di ulteriore attenzione nei prossimi 12 mesi:
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"model drift" (rischio che i requisiti patrimoniali calcolati con un modello interno divengano, con il tempo, poco rappresentativi dei rischi cui è effettivamente esposta l’impresa);
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proxy modelling;
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trattamento delle spese nell’ambito delle riserve tecniche Solvency II e del SCR;
- monitoraggio, a livello d’impresa, dei matching adjustment portfolios.