NUOVO EMENDAMENTO ESA AGLI STANDARD TECNICI (ITS) SULLA MAPPATURA DELLE VALUTAZIONI DELLE AGENZIE DI RATING
“ESAs publish amended technical standards on the mapping of ECAIs under the Capital Requirements Regulation” (NEWS RELEASE E DOCUMENTI CORRELATI - 20.05.2019)
EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
ESAs – EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES (Joint Committee)
https://esas-joint-committee.europa.eu/
EIOPA - Link alla NEWS RELEASE E AI DOCUMENTI CORRELATI (20.05.2019)
Il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza sui mercati finanziari (EIOPA, EBA, ESMA) ha pubblicato, il 20 maggio scorso, un secondo emendamento agli Standard Tecnici di Esecuzione (Implementing Technical Standards - ITS) in materia di mappatura delle valutazioni delle agenzie di rating (External Credit Rating Institutions - ECAIs) per quanto concerne il rischio di credito, ai sensi della normativa sui requisiti patrimoniali per le banche (Capital Requirements Regulation – CRR)(1).
Tale emendamento si basa sui risultati di un monitoraggio sull'adeguatezza delle mappature esistenti e sulle informazioni aggiuntive - di carattere quantitativo e qualitativo - raccolte dopo l'entrata in vigore dell’Implementing Regulation iniziale. In particolare, le ESA propongono di modificare l'assegnazione CQS(2) per due ECAI e di introdurre nuove credit rating scales per dieci ECAI.
Le Autorità di vigilanza europee hanno pubblicato singoli “draft mapping reports” che illustrano le modalità di applicazione della metodologia utilizzata per produrre le mappature, modificate in coerenza con la normativa sui requisiti patrimoniali per le banche (CRR).
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(1) Sul primo emendamento, si veda: “EIOPA, EBA, ESMA: emendamenti ai Regolamenti di esecuzione sulla mappatura delle valutazioni delle CRA”, in Panorama Assicurativo n. 171, gennaio 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39290&est=1
(2) L’ Implementing Regulation sulla mappatura delle ECAI ai sensi del CRR, adottato dalla Commissione europea il 7 ottobre 2016, ha indicato un approccio che stabilisce la corrispondenza tra i rating del credito e le misure di qualità creditizia (Credit Quality Steps - CQS) definite nel CRR.