INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER LE ASSICURAZIONI DANNI: LA FORMAZIONE DELLE RISERVE SINISTRI
“Introduzione alla matematica delle assicurazioni contro i danni con particolare riguardo alla formazione della riserva sinistri: concetti, origini e sviluppo dei modelli”
Stefano CAVASTRACCI
FONDAZIONE MANSUTTI per la Storia dell'Assicurazione
https://www.storiadelleassicurazioni.com/
FONDAZIONE MANSUTTI Link al DOCUMENTO
Sul sito della Fondazione Mansutti per la Storia dell’Assicurazione è stato recentemente pubblicato un paper relativo ai modelli attuariali utilizzati nel determinare le riserve sinistri delle assicurazioni danni.
Dopo una premessa sui principi teorici su cui si basa la teoria economica applicata al settore assicurativo - con le nozioni di moral hazard e di selezione avversa e l’analisi dei problemi di equilibrio economico e concorrenziale (evidenziati, ad esempio, negli studi di M. Rothschild e J. Stiglitz) -, il paper descrive i principali modelli attuariali utilizzati nel determinare i prezzi dell’assicurazione danni e nella valutazione delle riserve sinistri.
Vengono analizzati vantaggi e limiti - anche dal punto di vista matematico e previsivo - del metodo tradizionale della valutazione al costo storico dei sinistri e del metodo Chain Ladder, dei modelli stocastici e deterministici e di quelli parametrici e/o basati su machine learning e big data analysis.
Indice del Paper:
- Premessa
- Breve trattazione sul pricing assicurativo
- Ciclo sinistri
- Approccio di riservazione con inventario dei sinistri
- Modelli attuariali
- La competenza dei sinistri
- La valutazione a costo ultimo della riserva sinistri
- I principi IAS e Solvency II
- Modelli stocastici e modelli deterministici
- Claims Reserving Working Party Paper (Institute and Faculty of Actuaries UK)
- Principali modelli utilizzati
- Modelli di riservazione individuale