EIOPA: CURVA RISK-FREE DI FINE AGOSTO E PRECISAZIONE SULLA CORONA DANESE
“EIOPA publishes monthly technical information for solvency II relevant risk free interest rate term structures – End-August 2018” (6 settembre 2018) “Risk-Free Interest Rate Term Structures”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA "Risk-Free Interest Rate Term Structures"
Il 6 settembre scorso, EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche per la determinazione della curva dei tassi di interesse risk-free e dei relativi aggiustamenti con data di riferimento fine agosto.
EIOPA segnala che, a causa di un errore tecnico, l’applicazione della metodologia aggiornata per il calcolo del Volatility Adjustment per la corona danese, pubblicata lo scorso 14 agosto(1), è stata sospesa.
Pertanto, fino a nuovo avviso, curva e aggiustamenti relativi alla corona danese sono ancora determinati sulla base della documentazione tecnica pubblicata il 1° febbraio scorso(2).
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(1) Si veda, al riguardo: “EIOPA pubblica la documentazione tecnica aggiornata per curva risk-free e va relativi alla corona danese”, in Panorama Assicurativo n. 179, settembre 2018 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39965&est=1
(2) In proposito: “EIOPA: nuovo aggiornamento della documentazione tecnica per il calcolo della curva risk-free”, in Panorama Assicurativo n. 173, marzo 2018 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39416&est=1