REGNO UNITO: CONSULTAZIONE PRA SULL’UTILIZZO DEL DINAMIC VA NEI MODELLI INTERNI
“Solvency II: Internal models – modelling of the volatility adjustment” (Consultation Paper, CP9/18) – 11 aprile 2018
PRA – PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (BANK OF ENGLAND)
https://www.bankofengland.co.uk/
PRA WEBPAGE DI PRESENTAZIONE della consultazione
PRA Link al CONSULTATION PAPER
L’11 aprile scorso, la Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito ha pubblicato un Consultation Paper (CP 9/18) contenente alcune proposte in materia di autorizzazione dei modelli interni che prevedono l’utilizzo di un Volatility Adjustment dinamico (DVA)(1).
Il Paper illustra le attese dell’Autorità, nei confronti delle imprese che utilizzano modelli interni, con riguardo alla determinazione dei rischi che potrebbero manifestarsi applicando il DVA nel calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR).
Al riguardo, PRA propone un nuovo Supervisory Statement (“Solvency II: Internal Models – Volatility Adjustment in the modelling of market and credit risk stresses”) e alcuni emendamenti al Supervisory Statement n. 17/16.
La consultazione si chiude l’11 luglio 2018.
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(1) Sul trattamento di vigilanza del VA nel Regno Unito, si veda: “PRA: consultazione sull’autorizzazione all’utilizzo del volatility adjustment”, in Panorama Assicurativo n.170, dicembre 2017.
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39181&est=1