UN MODELLO PRATICO PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE TARIFFE NEL SETTORE DELL’ASSICURAZIONE AUTO
“A practical model for pricing optimization in car insurance” Wilson MAYORGA, Diego TORRES ASTIN and AFIR/ERM Colloquia (20-24 Aug. 2017, Panama)
AAI / IAA - INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION
http://www.actuaries.org/
La sensibilità dei clienti al prezzo dell’assicurazione auto - e come questo aspetto influenzi la loro fedeltà nei confronti del proprio assicuratore - sono stati oggetto di approfondita analisi nella letteratura di ricerca sul mercato assicurativo.
Diverse metodologie sono state sviluppate per determinare i più profittevoli gruppi di clienti di una compagnia di assicurazione, con l'applicazione di modelli per stimare il valore potenziale dei clienti ai quali - data la loro elasticità rispetto ai prezzi - sarebbe vantaggioso offrire tariffe differenziate, al fine di mantenerli fidelizzati alla compagnia. Le applicazioni di tali modelli sono state particolarmente interessanti nel caso dell'assicurazione auto.
Gli Autori propongono una metodologia per il calcolo del prezzo ottimale per le coperture assicurative auto di un portafoglio di clienti, contraddistinti da differenti elasticità al prezzo. A tal fine, si è costruito un portafoglio ipotetico di rischi auto di una compagnia “tipo” operante in Colombia.
La metodologia utilizza strumenti statistici per la stima del valore potenziale dei singoli clienti, l’elasticità al prezzo della relativa domanda di assicurazione e semplici algoritmi di ottimizzazione per simulare i risultati.
Nel paper si illustrano le reazioni della clientela a variazioni nel prezzo delle coperture, nonché gli effetti dell’applicazione di tariffe di premio ottimali nei vari segmenti di clientela.