CURVE DEI TASSI RISK-FREE: AGGIORNAMENTO A FINE MARZO DELLA METODOLOGIA EIOPA
“Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” – EIOPA-BoS-15/035, 31.03.2017
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Il 31 marzo EIOPA ha pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla metodologia di calcolo della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio(1).
Le modifiche apportate sono le seguenti:
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cambiamento del ticker per i titoli di Stato rumeni utilizzato per derivare le curve risk-free per il leu rumeno. Il nuovo ticker è applicato per le date di riferimento a partire dal 1° marzo 2017;
- correzione di una incongruenza tra l’OIS (Overnight Indexed Swap) e il tasso interbancario in offerta per lo yen giapponese.
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(1) Sull’aggiornamento precedente, si veda: “Curva dei tassi risk-free: nuovo aggiornamento (fine febbraio 2017) della metodologia EIOPA” in Panorama Assicurativo n. 162, aprile 2017 (Sezione “Unione europea”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38573&est=1