MODELLI INTERNI: LE MIGLIORI PRATICHE IN UN PAPER CRO FORUM
“Leading practices in model management” Industry Paper, march 2017
CRO FORUM
http://www.thecroforum.org/
I modelli interni sono da tempo utilizzati dalle imprese assicuratrici, che ne hanno sempre più apprezzato il valore di strumento di supporto nei processi decisionali.
I modelli consentono un linguaggio comune in termini di profili di rischio e rendimento associati alle varie operazioni di business.
Naturalmente, l’utilizzo di un modello interno comporta l’esposizione dell’impresa al cosiddetto model risk.
La regolamentazione europea definisce tale rischio come la perdita potenziale cui è esposta l’impresa a seguito di decisioni prese con l’aiuto di un modello interno, a causa di errori nello sviluppo, nell’applicazione o nell’utilizzo del modello stesso.
I vari elementi di questa definizione sono stati considerati nel presente paper per definire una serie di best practices per la gestione dei modelli.
Dopo un paragrafo introduttivo, si discute nel documento il ruolo specifico svolto dai modelli nell’industria assicurativa, per poi proporre una classificazione delle fonti del model risk e descrivere le tecniche e gli strumenti che possono essere utilizzati nella gestione dei modelli.
Si formulano, quindi, alcune considerazioni su come tali tecniche e strumenti possano essere utilizzati nel quadro di gestione del model risk.
Prima delle conclusioni, è fornita una sintesi dei recenti sviluppi in campo regolamentare.
Gli Autori segnalano che nel paper non è trattato il tema delle interconnessioni tra compagnie, derivanti dall’uso di modelli di rischio o di valutazione simili.