CURVA DEI TASSI-RISK FREE: NUOVO AGGIORNAMENTO (FINE FEBBRAIO 2017) DELLA METODOLOGIA EIOPA
“Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” - EIOPA-BoS/15-035, 27.02.2017
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA Risk-free interest rate term structures WEBPAGE DI RIFERIMENTO
EIOPA Link al DOCUMENTO EIOPA-BoS/15-035 (versione del 27.02.2017)
Il 27 febbraio EIOPA ha pubblicato una nuova versione – rivista e aggiornata in alcuni punti – della documentazione tecnica che riguarda la metodologia di calcolo della struttura per scadenza della curva dei tassi di interesse privi di rischio.
Le modifiche apportate a fine febbraio riguardano:
- i bond tickers relativi a Bulgaria, Cina, India, Sud Africa, Taiwan e Thailandia, che sono stati sospesi dal fornitore dei dati e vengono sostituiti (come indicato nella Tav. 1, alle pagg. 23-25 del documento). I nuovi bond tickers sono applicati per date di riferimento successive al 1° febbraio 2017;
- le matrici di transizione per il calcolo degli spread fondamentali, che sono state aggiornate nel gennaio 2017, ai sensi del paragrafo 303.
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(1) Per un confronto con il documento precedente (EIOPA-BoS/15-035, nella versione del 30.01.2017), si veda: “Curva dei tassi risk-free: nuovo aggiornamento della metodologia di EIOPA”, in Panorama Assicurativo n. 161, marzo 2017 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38470&est=1