CURVA DEI TASSI-RISK FREE: NUOVO AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA DI EIOPA
“EIOPA published today an update of the technical documentation of the methodology to derive the risk-free interest rate term structures” – PRESS RELEASE (31.01.2017) “Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” - EIOPA-BoS/15-035, 30.01.2017
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA ha pubblicato, a fine gennaio, un nuovo aggiornamento della documentazione tecnica concernente la metodologia di calcolo della struttura per scadenza della curva dei tassi di interesse privi di rischio.
I cambiamenti introdotti riguardano:
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l’uso dei dati di input per la derivazione delle curve dei tassi relativamente al peso messicano, ora allineati con la scadenza degli strumenti finanziari sottostanti;
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il Paese di riferimento utilizzato per derivare lo spread fondamentale per i titoli di Stato della Lettonia, cambiato dalla Spagna all’Islanda, al fine di tener conto degli sviluppi sul mercato dei titoli sovrani dei Paesi in questione;
- l’aggiornamento delle matrici di transizione per il calcolo dello spread fondamentale per i corporate bonds.
Le modifiche sono state considerate nella definizione delle curve di fine gennaio 2017.