AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE EIOPA SULLA CURVA DEI TASSI DI INTERESSE RISK-FREE
“EIOPA publishes updated technical methodology documentation for risk-free interest rate term structures for Solvency II” – PRESS RELEASE (23.12.2016) “Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” – EIOPA-BoS-15/035, 22 dicembre 2016
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Il 23 dicembre scorso EIOPA ha pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla metodologia per derivare la struttura a temine dei tassi di interesse privi di rischio.
L’aggiornamento riguarda i cambiamenti negli strumenti finanziari utilizzati per derivare i tassi risk-free a seguito degli sviluppi dei mercati e sono in linea con quanto annunciato il 1° luglio dello scorso anno.
L’Autorità ha comunicato di non aver modificato gli strumenti finanziari utilizzati per derivare la curva per il franco svizzero.
E’ stato altresì aggiornato uno dei files di output della pubblicazione delle curve di fine novembre, al fine di riflettere le modifiche apportate nei portafogli rappresentativi; la modifica non comporta nessun impatto sui valori del volatility adjustment pubblicati.