REGOLAMENTO SULLE CURVE RISK-FREE DA APPLICARE DAL 30 SETTEMBRE AL 30 DICEMBRE 2016
“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1976 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2016 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione” G.U.U.E. L 309 – 16 novembre 2016
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EUR-LEX Link al REGOLAMENTO (G.U.U.E. L 309)
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre scorso è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri secondo le regole di Solvency II(1).
In particolare, il Regolamento riporta, per ciascuna valuta considerata:
-
le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio (risk-free);
-
gli spread “fondamentali” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (matching adjustment);
- gli aggiustamenti per la volatilità (volatility adjustment) per ciascun mercato nazionale considerato.
Le informazioni in questione dovranno essere utilizzate dalle imprese per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi data di riferimento a partire dal 30 settembre e fino al 30 dicembre 2016.
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(1) Il precedente Regolamento, con le informazioni tecniche da utilizzare per il periodo 30 giugno-29 settembre 2016 (Regolamento di esecuzione 2016/1376), è stato pubblicato in G.U.U.E. (L 224) il 18 agosto scorso.
Si veda, in proposito: “Regolamento sulle curve risk-free da applicare dal 30 giugno al 29 settembre 2016”, in Panorama Assicurativo n. 155, settembre 2016 (Sezione “Unione Europea”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38026&est=1