I RISULTATI DELLO STRESS TEST 2016 PER L’INDUSTRIA BANCARIA EUROPEA
“EBA publishes 2016 EU-wide stress test results” – EBA - RESS RELEASE (29.07.2016) “La prova di stress mostra un miglioramento della capacità di tenuta del Sistema bancario dell’area dell’euro” – BCE – COMUNICATO STAMPA (29 luglio 2016)
EBA – EUROPEAN BANKING AUTHORITY
http://www.eba.europa.eu
BCE – BANCA CENTRALE EUROPEA
https://www.ecb.europa.eu
EBA Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE e ai DOCUMENTI CORRELATI
Il 29 luglio scorso, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato i risultati dello Stress Test 2016, coordinato dall’EBA e applicato a 51 banche europee, corrispondenti a circa il 70% degli attivi bancari complessivi del Continente.
Le principali evidenze emerse dall’esercizio sono le seguenti:
- le banche risultano dotate di una migliore capacità di assorbire gli shock economici rispetto alla prova di stress del 2014;
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all’avvio della prova di stress condotta a livello UE, le 37 banche vigilate dalla BCE presentavano un solido coefficiente di CET1, pari in media al 13%;
- nello scenario avverso, il CET1 si è ridotto in media di 3,9 punti percentuali; i coefficienti di CET1, in media al 9,1%, sono risultati più elevati rispetto alla prova di stress del 2014.
Nello scenario avverso della prova di stress la diminuzione di capitale è riconducibile a vari fattori di rischio, fra cui, in particolare, i seguenti:
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il rischio di credito ha contribuito in media per 3,8 punti percentuali alla riduzione totale di CET1;
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il rischio di mercato ha influito in media per 1,1 punti percentuali, prevalentemente in ragione delle minusvalenze da valutazione sulle attività contabilizzate al fair value;
- il rischio operativo ha contribuito in media per 0,9 punti percentuali a seguito delle proiezioni sulle perdite ascrivibili al rischio di condotta, elemento introdotto per la prima volta nell’esercizio del 2016.
Pur non avendo il fine di "promuovere o bocciare" le banche, la prova di stress, insieme ad altri fattori, contribuirà in maniera non meccanicistica alla determinazione del capitale di secondo pilastro nell’ambito del processo complessivo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) della BCE.