EIOPA AGGIORNA I PORTAFOGLI RAPPRESENTATIVI PER IL CALCOLO DEL VOLATILITY ADJUSTMENT
“Updated representative portfolios for the calculation of the volatility adjustments (applicable from 30 September 2016 onwards)”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
EIOPA Link alla WEB PAGE Risk-Free Interest Rate Term Structures
Il 1° luglio scorso EIOPA ha pubblicato la nuova composizione dei portafogli rappresentativi da utilizzare per il calcolo dei Volatility Adjustment da applicare alla curva dei tassi di interesse privi di rischio in Solvency II.
I dati saranno utilizzati per il calcolo dei Volatility Adjustment riferiti alla data del 20 settembre 2016, che saranno pubblicati il successivo 10 ottobre. EIOPA ha ritenuto opportuno pubblicare la nuova composizione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, al fine di consentire alle imprese assicuratrici di disporre di tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento.
I portafogli aggiornati si basano sui dati forniti dalle imprese europee alle rispettive Autorità nazionali durante la fase preparatoria di Solvency II nel corso del 2015. Essendo basati su dati più aggiornati e più granulari, i nuovi portafogli permettono di riflettere in modo più accurato l’impatto della volatilità di mercato nell’ambito del framework Solvency II.
EIOPA intende rivedere i portafogli rappresentativi su base annua. Il prossimo aggiornamento è programmato per la seconda metà del 2017.