REGNO UNITO: DUE CONSULTAZIONI PRA IN MATERIA DI MODELLI INTERNI
“Solvency II: changes to internal models used by UK insurance firms” - CONSULTATION PAPER CP19/16 (May 2016) “Solvency II: Monitoring model drift and standard formula SCR reporting for firms with an approved internal model” - Consultation Paper CP22/16 (May 2016)
BANK OF ENGLAND - PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (PRA)
http://www.bankofengland.co.uk/pra/
BOE-CP19-2016 - Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE
BOE-CP19-2016 Link al CONSULTATION PAPER
BOE-CP22-2016 - Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE
BOE-CP22-2016 - Link al CONSULTATION PAPER
La Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito ha recentemente posto in pubblica consultazione due Paper in materia di modelli interni.
Il primo, pubblicato il 5 maggio, descrive le attese dell’Autorità sul tema delle modifiche da apportare ai modelli interni da parte delle imprese (e eventuale estensione del campo di applicazione).
Nello specifico, la bozza in consultazione descrive le attese di PRA prima e durante la richiesta di autorizzazione di un model change, sulla qualità delle richieste stesse e sulle informazioni che dovrebbero accompagnarle.
I commenti sul Consultation Paper possono essere inviati all’Autorità entro il 5 agosto 2016.
Il secondo Paper, pubblicato il 25 maggio, descrive l’approccio dell’Autorità in merito al monitoraggio dei risultati dei modelli interni in rapporto a quelli della formula standard di Solvency II.
In proposito, l’Autorità si aspetta che le imprese autorizzate all’uso di un modello interno comunichino privatamente, ogni anno, anche il valore dell’SCR calcolato in base alla formula standard.
PRA intende utilizzare i risultati della formula standard comunicati dalle imprese per monitorare l’eventuale scostamento dei modelli interni rispetto a misure oggettive di rischio quali l’SCR standard, l’MCR prima dell’applicazione del “corridor”, i premi netti e la best estimate delle riserve tecniche.
L’Autorità intende calcolare indici specifici atti a misurare gli eventuali scostamenti e mantenere un aggiornamento costante degli indici stessi.
I commenti sul secondo Consultation Paper possono essere inviati entro il 17 agosto 2016.